Банки – ситуація погана, але у звітності все гаразд

Євген Дубогриз

– Проблеми банків з ліквідністю зазвичай є наслідком проблем із платоспроможністю.
– Шо-шо? Українською, будь ласка.
– Коли банкам не віддають кредитів, то й депозити їм нема чим віддавати.
– Отак би й сказав одразу, професор хрінов. 😆

Два графіки про стан банківської системи. Перший – це нормативи капітала. Їх зараз можна не дотримуватися. Нацбанк за це не карає*.

Що ми бачимо? Що попри кризу і втрату 20% (за оцінками НБУ; я більш консервативний тут) кредитного портфеля та більшої частини забезпечення під усі кредити, загальний розмір регулятивного капіталу майже не змінився в порівнянні з початком року. Так само, як і нормативи адекватності.

Своїми словами, на банки впала величезна криза, мінімум 20% кредитного портфеля немає, немає і застави під більшість кредитів, не тільки втрачених. Це мало б відобразитися на капіталі. Фактично, «зїсти» його в нуль з тих 200 млрд, які були на початок року. Але ми бачимо, що з капіталом – за даними самих банків – фактично нічого не змінилося.

Так може бути? Може.
Або 1) Банки знайшли якусь альтернативу, раптові доходи – під час війни, – які лише за 4.5 місяців змогли перекрити ті величезні збитки. Або 2) Банки щось домальовують (якісь доходи) і щось недомальовують (якісь збитки) – у підсумку в них ситуація погана, але у звітності все гаразд.

Логіка підказує, що правильний другий варіант, бо де взяти такі здоровенні доходи, яких не було раніше. Ще й під час війни. Але логіка не завжди працює. Тож краще цифри.

Другий графік. Як змінився портфель «працюючих кредитів»** під час війни. Якщо дивитися на офіційні дані – зріс. Кредити бізнесу в порівнянні з 1 лютим зросли на 23.5 млрд грн, правда, кредити населенню впали на 5.1 млрд. Попри те, що 20% кредитів, по мінімуму, перестали працювати. Нових кредитів не видали стільки, аби компенсувати втрату такого великого портфеля.

Більше того, якщо помітимо, станом на 1 березня обсяги працюючих кредитів ще й зросли в порівнянні з тими, що були на 1 лютого. Тобто почалася війна, а працюючих кредитів стало більше. Так не буває. Єдине пояснення – це те, що банки різко визнали «працюючими» частину кредитів, які не працювали навіть до 24/02. І що не визнають непрацюючими ті кредити, які з початком великої війни не працюють.

Тобто таки «малюють», ще й в особливо великих розмірах.

До речі, відзначу, що юридично вони мають на це право – «кредитні канікули» (довго розписувати всю нормативку). Але ж пруденційні нормативи вони на те й пруденційні, що мають покладатися на реальність, а не на намальовані цифри.

Що з цим робити. Вмикати чи то пак розбудити банківський нагляд. Можливо, вертати певні нормативи та заходи впливу. Треба і знати, і давати реальну картину по банках, бо ця банківська криза не з тих, хто сама себе полікує.

______________________

* До речі, постанова, яка регламентувала, що можна не дотримуватися нормативів капіталу, має номер двадцять три, – хто працював у банках чи регуляторі до 2016 року, зрозуміє іронію співпадіння номерів.
** Такого визначення у нормативці немає, є визначення «непрацюючі кредити», вони ж NPL. Але навіть НБУ в своїх звітах вже використовував цей термін – «працюючі», різниця між всіма кредитами та непрацюючими кредитами, тож використаю і я.

Автори